消费-投资

作品数：12被引量：40H指数：4
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具有随机波动的最优消费-投资模型被引量：2
《数学理论与应用》2006年第2期122-125,共4页陈世平 
国家社科基金资助项目(05BTJ025)
本文讨论了具有交易成本与时变波动的最优投资问题。在此模型中,当风险溢价与方差成线性关系时,最优策略与波动水平无关。
关键词：随机波动 最优组合 交易成本 
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