消费-投资

作品数：12被引量：40H指数：4
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基于欧氏距离的中国最优消费-投资协调率——跨国测算及比较被引量：4
《经济问题探索》2016年第6期1-6,共6页朱雅玲 张慧芳 
国家社会科学基金项目"消费主导的经济自主协调发展研究"(12BJY003);项目负责人:张慧芳
消费与投资是拉动经济增长的内生驱动力,只有两者协调发展,才能切实扩大内需,促进经济持续稳定增长。基于已有协调率模型的本质特征,构建了欧氏距离消费-投资协调率模型,对我国2000-2014年消费-投资协调率测算。结果显示:我国消费-投资...
关键词：欧氏距离 协调发展 消费-投资协调率 
Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究被引量：10
《运筹学学报》2014年第3期88-98,共11页刘宏建 费为银 朱永王 郑安曼 
国家自然科学基金(Nos.71171003;71271003;71210107026);安徽省自然科学基金(No.10040606003);安徽省高校自然科学基金(Nos.KJ2012B019;KJ2013B023)
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决...
关键词：最优消费和投资 自由选择退休 倒向随机微分方程 Knight不确定 遗产 
考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题被引量：5
《东华大学学报（自然科学版）》2013年第1期124-129,共6页费为银 何丹丹 朱永王 苏凯 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财...
关键词：红利 最优投资策略 自由选择退休 随机微分方程 遗产 
带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题被引量：4
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2012年第5期476-480,共5页朱永王 费为银 苏凯 
国家自然科学基金(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)
研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画...
关键词：效用函数 最优消费-投资与闲暇选择 随机控制 红利 习惯形成 
货币交易速度微观影响机理的理论研究--基于居民消费-投资行为分析
《投资研究》2012年第8期96-110,共15页孙红霞 陶江 
本文通过构建两阶段模型,深入分析了货币交易速度的运行规律及其微观影响机理。首先,模拟实体经济和虚拟经济情形下货币交易范式,从中寻求交易速度与货币支付之间的内在联系;尔后,采用动态规划理论推导居民最优消费、最优投资与货币支...
关键词：货币交易速度 微观影响机理 动态优化 
带有经济预期的家庭个体住房需求分析模型被引量：7
《系统工程理论与实践》2012年第7期1415-1420,共6页姜喜龙 李忠富 
国家自然科学基金(71073036)
住房政策"鼓励住房消费需求、抑制投资投机需求"为中国学术界提出了新的课题,如何界定住房消费、投资投机需求,以及如何做到鼓励住房消费需求的同时,又做到抑制投资投机需求,成为关系该政策成败亟待解决的理论问题.然而,现有的关于住房...
关键词：住房需求 静态比较分析 经济预期 消费-投资需求 跨期效用最大化 
个人保险、消费和储蓄决策被引量：5
《保险研究》2009年第5期81-88,共8页王琪 王寒 
本文通过失业保险,研究了家庭保险、消费和储蓄的决策问题。在连续时间情形下,本文将随机问题转化为确定性问题来考察,运用最优控制理论,考察了家庭的决策过程。分析了购买保险对于个人消费和储蓄决策的影响,以及如何通过保险稳定其财...
关键词：保险 消费-投资 
具有随机波动的最优消费-投资模型被引量：2
《数学理论与应用》2006年第2期122-125,共4页陈世平 
国家社科基金资助项目(05BTJ025)
本文讨论了具有交易成本与时变波动的最优投资问题。在此模型中,当风险溢价与方差成线性关系时,最优策略与波动水平无关。
关键词：随机波动 最优组合 交易成本 
财富偏好、习惯形成与股票溢价之谜被引量：3
《统计与决策》2005年第12X期95-97,共3页陈彦斌 徐绪松 
国家自然科学基金项目(70373018;70403020;70440003);中国人民大学"十五""211工程"<中国经济学的建设和发展>子项目
本文提出了同时包含有财富偏好和习惯形成的新效用函数,并构造了基于该效用函数的消费-投资组合模型。本文使用随机动态规划求解了模型,得到了最优解。此外,本文还使用最优解进行了数值模拟,发现投资者的相对风险规避系数的数值均小于3...
关键词：财富偏好 习惯形成 消费-投资组合模型 股票溢价 
扩展的消费—投资优化模型的正问题及其启示
《税务与经济》2005年第4期41-42,共2页贾涛 
在宏观经济学中常使用两个以微观为基础的基本模型来分析消费和投资的优化问题:其一是拉姆赛提出的无限期界模型;其二是萨缪尔森和戴蒙得提出的世代交叠模型。结合这两个基本模型的假设,可以构造一个扩展的无限期界的模型。根据这一模...
关键词：消费-投资优化模型 居民消费 社会投资 
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