协整技术

作品数：23被引量：143H指数：8
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外汇储备需求及其长期均衡——来自多重复合协整技术(MCCIT)证据
《华东经济管理》2015年第11期159-166,共8页赵华春 Jeffrey Forrest 熊华强 
江西省社会科学"十二五"规划项目(15YJ15)
文章运用传统协整技术、考虑结构突变的协整技术以及多重复合协整技术,对我国外汇储备的长期均衡问题进行深入研究,研究结果表明:运用多重复合协整技术分析中国的外汇储备长期均衡问题最为合理;对外贸易条件对我国外汇储备需求存在门限...
关键词：外汇储备 协整技术 结构突变 门限效应 
基于协整技术配对交易策略的最优阈值研究被引量：13
《投资研究》2015年第11期79-90,共12页欧阳红兵 李进 
国家自然科学基金项目(71473092;70971051)资助
本文研究基于协整的配对交易的阈值选择问题。我们针对价差序列进行AR(1)建模拟合,进而采用数值算法估计交易持续期、交易间隔期和交易次数,最终将最优阈值的选择转换为利润最大化的问题。在对我国A+H股股价数据进行的实证分析中,本文...
关键词：配对交易 最优阈值 协整 AR(1)过程 
基于协整技术的中外股市联动分析
《统计科学与实践（天津）》2009年第3期16-19,共4页叶银龙 
一、引言2007年，美国爆发次贷危机，并逐渐波及世界各国，最终引发了世界金融危机。在全球金融危机背景下，世界经济步入衰退，具体表现为衍生产品价格下跌、投资银行破产或出现财务危机、信用循环断裂以及实体经济遭受剧烈冲击等。而...
关键词：全球股市 联动分析 协整技术 中外 世界经济 金融危机 股票市场 经济晴雨表 
协整技术在中外股市联动中的应用研究被引量：8
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2007年第4期94-98,共5页罗庆忠 赵锡军 
选取2000年1月至2007年2月期间的中外6个样本股指的月PB和月PE估值序列进行协整检验。检验结果表明:(1)海外样本指数估值序列的协整呈现阶段性特征,市场联动具有时变性;(2)用PB、PE序列作为协整检验指标时,检验结果差异很大;(3)英国股...
关键词：股票市场 估值 市场联动 协整 误差修正模型 
人民币实际汇率对我国外汇储备影响的实证分析
《太原城市职业技术学院学报》2007年第5期20-21,共2页许庆光 
本文采用统计分析软件,应用协整技术和1981年以来的数据对人民币实际汇率如何影响我国外汇储备作了实证分析。通过分析发现人民币实际汇率和外汇储备存在长期均衡关系,并对外汇储备有负向的影响,并提出汇率不是使其变动的最主要因素,我...
关键词：实际汇率 外汇储备 协整技术 
论协整技术在股票开盘价预测中的应用被引量：3
《商业研究》2006年第12期156-158,共3页颜金 周建军 贺红波 
从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测对其有效性进行检验。同时,...
关键词：集合竞价 因果检验 协整 
基于协整技术上的中国股票市场的理性分析被引量：3
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2005年第3期5-7,11,共4页韩泽县 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
理性是股市成熟度的重要标志。利用协整技术,通过对具体个股股价和公司经营业绩间关系的分析,从微观的角度探讨股市的理性问题。实证的结果表明,股价与上市公司的经营业绩是脱钩的。从此意义上说,在中国证券市场,基础分析对证券分析没...
关键词：协整 股市 理性 泡沫 
人民币汇率购买力平价的界限检验被引量：40
《数量经济技术经济研究》2004年第2期116-124,共9页王志强 齐佩金 孙刚 
本文采用界限检验 (boundstest)方法对人民币汇率购买力平价进行经验分析。与协整检验不同 ,界限检验具有直接检验变量间长期相关性的优点 ,而不管各相关变量是零阶单整、一阶单整还是混合形式 ,不必预先对相关变量进行单位根检验。通...
关键词：人民币汇率 购买力平价 中国 计量经济学 协整技术 界限检验 名义汇率 浮动汇率 
利用协整技术从个股角度进行的投资理性分析被引量：1
《湘潭大学自然科学学报》2003年第2期18-21,共4页龙革生 龙顺潮 安雪梅 
国家自然科学基金资助项目 (10 10 10 2 2 );湖南省教育厅青年基金资助项目 (99B0 3 )
利用协整技术 ,从具体个股而不是从整个大盘的角度出发 ,来分析公司股价和公司经营业绩之间的关系 ,从微观的角度探讨股票市场的理性问题 .实证的结果表明 ,公司的经营业绩与股票的价格不存在协整关系 ,即股价与公司的经营业绩脱钩 .因...
关键词：协整 股市 理性 
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