协整模型

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函数系数协整模型局部线性估计方法的改进
《统计与决策》2023年第21期23-28,共6页曹晓舟 
函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”,同时体现系数的动态变化,被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征,传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此,文章基于L1损失...
关键词：函数系数协整模型 局部线性ALADE 时变波动方差 厚尾特征 
中国消费者价格指数预测模型的选择被引量：5
《统计与决策》2022年第4期68-73,共6页伊力扎提·艾热提 
文章基于R语言分析居民消费价格指数序列,并用指数平滑模型、SARIMA乘法模型、条件异方差模型和协整模型对其进行预测。结果表明,我国居民消费价格指数存在一定的季节性,进行时间序列分析时需考虑季节特性对预测值的影响;通过条件异方...
关键词：R语言 指数平滑模型 SARIMA乘法模型 条件异方差模型 协整模型 
消费偏好参数估计中协整模型的选择被引量：1
《统计与决策》2018年第20期18-21,共4页张磊 喻崇武 虞洪 张霞 
国家社会科学基金青年项目(16XJY009)
费和偏好是经济理论与实践的主要基石。协整方法在偏好估计中已经得到广泛应用，但以往文献在构建和选择协整方程时均存在不同程度的问题。文章以习惯形成、耐用品消费、非平稳偏好和技术冲击为例，说明方程的形式取决于干扰差异而非其...
关键词：协整方程 参数估计 消费偏好 
分整时间序列视角下我国财政可持续性的再讨论被引量：3
《统计与决策》2016年第2期154-158,共5页陈淼 姚凤民 
国家社会科学重大项目(12&ZD023);国家社会科学基金资助项目(14CJY068);教育部人文社会科学基金资助项目(13YJC790229);广东省人文社科育苗工程项目(2012WYM_0070);广东省科技厅2015年软科学项目;广东高校省级重点平台和重大科研项目--青年创新项目(2015)
文章结合财政收支协整分析理论,利用较先进分整时间序列的分析方法对我国2009~2013年间国家财政可持续性进行了再检验。基于实证分析检验的结果,文章的结论为：1我国财政收支月度数据是典型的长记忆性数据,这意味着一旦我国财政收支受...
关键词：财政可持续性 分整时间序列分析 分数线性协整模型 
协整模型的“协整度”:等方差检验和其有限样本表现
《统计与决策》2014年第4期27-30,共4页杨利雄 李庆男 
文章针对一个I(1)变量与多个I(1)变量存在协整关系的情况,协整理论无法区分"协整度"。Lee等(2012)构建了"不等方差检验"来区分协整度。文章构造了一个F-型"等方差检验"。蒙特卡罗模拟表明:F-型"等方差检验"的检验功效显著优于Lee等(2012...
关键词：协整理论 等方差检验 检验功效 
我国通货膨胀与社会总产出关系的实证研究
《统计与决策》2013年第14期126-129,共4页李绍环 
河南省软科学项目资助项目(122400440048)
文章以通货膨胀和社会总产出作为研究对象,采用CPI和消费、投资、对外贸易为变量,通过单位根检验,构建了变量之间长期和短期的关系模型。格兰杰因果关系表明,投资与通过货膨胀的关系相互拉动,其他变量与通货膨胀的存在很微弱或者不存在...
关键词：通货膨胀 社会总产出 协整模型 误差修正模型 因果关系检验 
基于门限向量协整模型对瓦格纳法则的实证研究被引量：3
《统计与决策》2013年第13期18-20,共3页高军 王晓丹 
上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2012-328)
文章研究的目的在于验证瓦格纳法则，即财政支出相对规模和经济发展水平之间呈正相关关系的理论在中国的适用性。使用1952～2008年的全国数据，利用门限协整估计法对上述关系进行检验。实证分析结果表明，瓦格纳法则并不适用于中国。
关键词：瓦格纳法则 门限协整 门限误差纠正 
人口结构对经济增长影响的实证研究被引量：15
《统计与决策》2012年第10期139-141,共3页张新起 景文宏 周潮 
文章通过研究中国人口结构、固定资产投资、劳动力投入对经济增长的影响,发现人口结构(劳动力人口占总人口比例)提升,会明显地促进经济增长;人口结构比例下降,会抑制经济增长。根据研究结论,并结合中国逐渐进入老龄化社会和人口结构比...
关键词：人口结构 经济增长 协整模型 
长株潭对外贸易与经济增长关系的实证分析被引量：2
《统计与决策》2011年第15期131-134,共4页张芬 
湖南省社会科学基金资助项目(09YBB223)
文章基于1995年以来长株潭GRP、投资、消费及进出口的有关数据,建立了长株潭对外贸易与经济增长关系的计量经济模型,通过ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验,确定了长株潭对外贸易与经济增长指标的长期关系,据此对其短期动态方程...
关键词：长株潭 对外贸易 经济增长 协整模型 
人民币实际均衡汇率模型的构建被引量：2
《统计与决策》2011年第12期35-38,共4页肖扬 
国家社会科学基金资助项目(09JLC025)
文章以Elbadawi的发展中国家均衡实际汇率模型为基础,建立了人民币均衡实际汇率模型;通过构建非贸易品需求和非贸易品供给函数,求解出了非贸易品市场均衡时的实际汇率水平。
关键词：人民币 实际均衡汇率 协整模型 
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