离散风险模型

作品数：49被引量：64H指数：4
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一类相依索赔离散风险模型研究
《纯粹数学与应用数学》2008年第2期388-395,共8页王文波 王慧丽 殷春武 
研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概率所满足的积分方程,并利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个L...
关键词：离散风险模型 主索赔 副索赔 破产概率 
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