历史模拟法

作品数：99被引量：225H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李夫明高春燕苏应生鹿长余王丽更多>>
相关机构：西南财经大学华东师范大学山东大学山西财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金四川省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=时代金融x
共 条 记 录，以下是1-5
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
风险价值分析——以皖通高速为例
《时代金融》2019年第22期33-36,共4页刘玲玲 
VaR是金融领域普遍应用的风险管理方法,能够有效衡量市场风险的大小。本文以皖通高速为例,对皖通高速近期股价变动进行了描述性统计分析。主要通过EXCEL和EVIEWS做实证分析,在检验皖通高速股价符合一般股票的价格规律的基础上,分别采用...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 参数法 
VaR模型在不同银行理财产品风险管理中的应用——基于历史模拟法的VaR分析被引量：2
《时代金融》2015年第15期286-288,共3页舒崴 王姝雅 
近些年来,理财产品的"刚性兑付"问题正面临严峻的挑战,同时我国的金融市场化改革也在稳步进行中,这就需要摆脱金融理财产品原有的"高收益、低风险"的风险-收益不匹配问题。在此框架下,广大民众需要培养独立的风险-收益衡量意识。本文从V...
关键词：VAR模型 历史模拟法 银行理财产品 风险分析 
金融风险管理的VaR方法及其应用被引量：2
《时代金融》2012年第05X期136-136,共1页何弟 
近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金...
关键词：金融风险管理 VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 业绩评价 
浅谈历史模拟法VaR的设计和实现被引量：3
《时代金融》2009年第7X期48-49,共2页李伟杰 
VaR即Value at Risk,一般译为风险价值或风险值,是目前事实上世界通用的金融风险衡量标准。本文采用历史模拟法的计算方法对VaR的做了设计并实践,采用XML配置文件的形式能够使风险计算做到日常自动化。
关键词：VAR 风险控制 历史模拟法 
浅议基于历史模拟法计算VaR的一种改进方法被引量：2
《时代金融》2006年第10X期34-35,共2页刘毅 
金融风险管理中常利用VaR技术进行管理。VaR技术具有简单明了的特点。计算的方法也很多。本文提出的一种基于历史模拟法的改进办法,初步克服了历史模拟法对近期风险的不敏感性。并与目前流行的极值理论计算所得VaR做比较,得到在所选数据...
关键词：VAR 收益分布 极值理论 历史模拟法 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部