历史模拟法

作品数：99被引量：225H指数：8
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基于VaR历史模拟法的市场风险实证研究——以水电板块股票市场为例
《现代商业》2017年第2期108-110,共3页关维维 张婷 
基于为水电板块股票市场投资者提供一种具有可操作性的风险测量工具,引入VaR历史模拟法,以水电板块上市公司为重点研究对象,对我国水电板块股票市场风险进行实证研究。结果表明:在置信度为95%的前提下,运用VaR历史模拟法计量我国水电板...
关键词：VaR历史模拟法 水电板块股票 风险测量 方法 
基于历史模拟法的市场风险实证分析——以海通证券股份有限公司为例被引量：1
《现代商业》2017年第2期118-120,共3页凌丽萍 陈岩 
随着我国经济的持续发展,资本市场开放程度提高,与国际市场间的联系日益紧密,再加上利率市场化以及衍生金融工具的发展,金融机构所面临的风险日益复杂,因而有必要加大对风险的管理。文章主要基于历史模拟法,以海通证券股份有限公司为例...
关键词：历史模拟法 市场风险 风险管理 
VaR风险衡量方法综述被引量：2
《现代商业》2010年第9期45-45,共1页徐云锦 
近年来,随着世界金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本的变化,从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争,促使金融机构的经营管理发生了深刻的变化,金融风险管理逐渐成为现代金融管理的基础和核心。本文...
关键词：VAR 解析方法 历史模拟法 蒙特卡罗法 
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