利率期限结构理论

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我国利率期限结构特征
《时代金融》2012年第09X期113-116,共4页杨济豪 
本文首先通过对利率期限结构理论发展历程的回顾,联系我国利率期限结构的特征,应用ARMA模型与GARCH模型对我国利率进行拟合性分析,找出拟合性较好的模型。其次应用因素分析法找出不同期限利率之间相关关系并作出分析。最后联系货币政策...
关键词：利率期限结构理论 ARMA模型 GARCH模型 脉冲响应分析 
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