利率期限结构理论

作品数：23被引量：63H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：田萍张屹山李俏陈健恒朱世武更多>>
相关机构：复旦大学上海财经大学厦门大学天津大学更多>>
相关期刊：《上海投资》《金融研究》《西南金融》《统计与决策》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部留学回国人员科研启动基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=金融研究x
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究被引量：39
《金融研究》2004年第5期78-88,共11页朱世武 陈健恒 
本文为国家社会科学基金资助项目(02BJY132)国家自然科学基金资助项目(70273016)。
利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。国外的研究者对影响利率期限结构的因素十分关注,并提出了许多利率期限结构的理论。本文利用中国银行间债券回购数据对期限结构理论进行了实证检验,从而否定了合理预期理论。投资者所要求...
关键词：利率期限结构 合理预期理论 期限风险溢价 GARCH—M模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部