利率期限结构模型

作品数：63被引量：313H指数：10
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国债收益率与高频宏观因子--基于非规则混频利率期限结构模型被引量：2
《统计研究》2023年第10期109-123,共15页尚玉皇 张皓越 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“数字金融与金融安全问题研究”(22JJD790069);中央高校基本科研经费项目“数字金融场景下金融安全理论及监测预警研究”(JBK2304143);国家社会科学基金重大项目“中国地方政府债务与金融稳定性研究”(20&ZD081)。
及时反映金融市场与宏观经济的动态作用机制是大数据时代制定前瞻性货币政策和投资决策分析的关键。重大突发事件增加了动态经济机制的不确定性,有必要挖掘高频信息加以识别。为此,本文提出一种非规则混频宏观利率期限结构(IR-MF-NS)模...
关键词：高频宏观因子 利率期限结构 非规则混频 
基于影子利率期限结构的货币政策效应分析被引量：2
《统计研究》2017年第7期28-36,共9页金成晓 李雨真 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"开放经济条件下货币政策规则动态计量方法及应用研究"(12JJD790015)的阶段性成果
文章首先估计并分析了影子利率期限结构模型,然后基于该模型得到了一种新的衡量货币政策趋势的政策利率,最后利用政策利率分析了货币政策对宏观经济状态的影响效应。研究结果表明,基于影子利率模型得到的宏观经济状态对于政策利率冲击...
关键词：影子利率 利率期限结构模型 货币政策 
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