利率衍生工具

作品数：35被引量：55H指数：5
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利率衍生工具对商业银行利率风险管理的影响研究
《上海商业》2022年第8期80-82,共3页任高艺 
河北省高等学校人文社会科学研究重点项目“我国商业银行利率套期保值评价及监管机制创新研究”(课题号:SD2021076)。
随着利率市场化进程的日臻完善,利率风险逐步成为商业银行面临的最主要风险之一。利率衍生工具的不断丰富,使得商业银行对利率风险的管理逐步实现由传统表内管理向以衍生工具为主导的表外管理过渡。为了对利率风险进行合理高效的控制管...
关键词：利率衍生工具 利率风险 商业银行 
流动性冲击、利率衍生工具和商业银行期限转换功能被引量：3
《国际金融研究》2022年第5期55-63,共9页辛兵海 张琳 
河北省高等学校人文社会科学研究重点项目“我国商业银行利率套期保值评价及监管机制创新研究”(SD2021076);河北经贸大学科学研究与发展计划基金重点项目“非标债权业务对商业银行经营风险的影响”(2021ZD11);北京市社会科学基金项目“京津冀绿色金融协同发展的经济效应和提升机制研究”(18YJC027)资助。
基于2006—2020年沪深股市37家上市银行半年度非平衡面板数据,本文以久期缺口反映银行期限转换程度,实证检验使用表外利率衍生工具对银行期限转换功能的影响。实证结果显示,利率衍生工具的使用具有减弱流动性冲击对银行期限转换负向影...
关键词：流动性冲击 利率衍生工具 期限转换 
利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口被引量：6
《系统管理学报》2020年第4期639-645,共7页刘志洋 曹树玲 
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(19YJC790088);吉林省金融学会重点研究课题(2020JJX024)。
由于中国尚未爆发过银行业危机,因而如何测度银行体系风险是一个挑战。使用KMV模型测度的违约概率作为中国银行体系风险的指标。使用所测度的违约概率估算商业银行对1年、2年、5年和10年期国债收益率的利率风险敞口,在此基础上研究商业...
关键词：利率风险敞口 利率互换 利率衍生工具 
中国上市商业银行利率衍生工具风险管理作用研究
《吉林金融研究》2020年第6期5-11,共7页宋玉颖 刘志洋 
教育部人文社会科学研究青年基金项目《货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验》(项目编号:19YJC790088)。
利率衍生工具只有降低商业银行信贷对存款等利率不敏感融资来源的依赖,并有助于将新增利率敏感性融资转化为信贷,才是最大限度的发挥了利率衍生工具的风险管理效应。基于此标准,本文实证结果发现,第一,中国商业银行利率衍生工具的使用...
关键词：利率衍生工具 利率风险对冲 商业银行融资来源 信贷增长 
商业银行利率衍生工具使用:对冲风险还是赚取利润?被引量：1
《贵州商学院学报》2019年第4期24-35,共12页刘志洋 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验”(19YJC790088)
实证研究商业银行利率衍生工具使用动机,经面板变系数回归分析发现:第一,3个月期限内,商业银行因在利率走势预测方面具有优势,会倾向于使用利率衍生工具作盈利交易;第二,3个月期限以上,商业银行倾向于使用利率衍生工具对冲中长期利率风...
关键词：利率衍生工具 利率缺口 利率互换 系统性风险贡献度 
利率衍生工具降低银行业系统性风险了吗?——基于面板变系数模型的实证分析被引量：5
《当代经济科学》2019年第3期49-60,共12页刘志洋 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验”(19YJC790088)
本文使用面板变系数回归模型,实证分析利率衍生产品对银行业系统性风险的影响。研究结果表明:第一,当总体名义价值变化率、互换类利率衍生产品名义价值变化率、期权类利率衍生产品名义价值变化率增加时,商业银行系统性风险贡献度整体降...
关键词：利率 衍生工具 系统性风险 利率市场化 风险对冲 商业银行 公允价值 
“一带一路”背景下人民币国际化的测度分析
《今日财富》2018年第15期8-10,共3页赵培羽 
参考中国人民大学人民币国际货币研究所构建的RII指数指标体系,采用模糊综合评价法对货币国际化程度进行定量研究;通过对人民币国际化的路径分析和理论分析确定人民币国际化的测度;最后根据人民币国际化指数的计算结果分析人民币国际化...
关键词：人民币 中国人民大学 研究所 指数指标 RII 一带一路 利率衍生工具 测度分析 
利率衍生工具对我国上市银行绩效的影响
《中国市场》2016年第33期101-103,共3页杨书 
近年来,我国商业银行面临的利率风险在利率市场化改革步伐逐渐加速的情况下也逐渐加大,为应对和控制这一风险,我国各大商业银行相继开办了利率衍生工具交易业务。研究将我国20家上市银行中的15家确定为研究样本,利用这15家银行2007—201...
关键词：利率衍生工具 上市银行绩效 面板数据模型 
利率衍生工具对银行净利息收益率决定的影响研究被引量：6
《国际金融研究》2016年第1期60-68,共9页周鸿卫 陈莉 
湖南省社科基金项目(15YBA092)资助
本文在银行净利息收益率决定的做市商模型中加入利率衍生工具的影响,认为利率衍生工具对净利息收益率的影响主要是改变了银行纯利差对利率波动的敏感性,并改变了银行资产负债组合的利率风险暴露。检验了中国银行业利率衍生工具的使用对...
关键词：净利息收益率 利率衍生工具 纯利差 调整后利差 利率风险 
利率市场化进程中城商行利率风险度量及应对——以浙江省为例被引量：5
《金融教育研究》2015年第4期31-38,共8页翟敏 吴胜 
浙江省教育厅2014年度科研项目"利率市场化对浙江省城市商业银行影响的实证分析"(Y201432291)
城商行的资产负债配置在利率对称调整的情况下具有一定的抗风险能力,但在利率非对称调整条件下,其净利息收入将受到重大冲击。新兴金融业务应成为城商行的转型着力点,可选择适合的业务发展方式和经营模式,并借助地方政府的支持。加强对...
关键词：城市商业银行 利率市场化 对称分析 非对称分析 利率风险 利率衍生工具 资金定价 
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