连续半鞅

作品数：13被引量：10H指数：2
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平方协变差和连续半鞅的推广It公式(英文)
《应用数学》2002年第3期81-84,共4页胡吉卉 黄志远 
令X是连续半鞅 ,f是R上的局部可积函数 .本文我们将证明 ,只要∫t0 f(Xs)ds存在 ,那么平方协变差存在且等于 - ∫Rf(a)daLat,Lta是X的局部时 .因此对具有导数 f的绝对连续函数F ,有推广的It 公式F(Xt) =F(X0 ) + ∫t0 f(Xs)dXs+ 12 [f(X...
关键词：Ito^公式 平方协变差 局部可积函数 
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