两基金分离定理

作品数：19被引量：53H指数：4
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基于M-SemiA.D组合投资模型及对上海股市实证研究被引量：10
《中国管理科学》2004年第1期20-23,共4页赵贞玉 欧阳令南 
马柯威茨的均值-方差(M V)模型中以方差度量风险存在两个致命的缺陷,为了更精确度量风险,作者提出了半绝对离差(SemiA D)概念,并以此对M V模型进行改进。通过对上海有代表性的50支股票复权价进行分析,我们得到:在每个期望收益率水平上,...
关键词：投资组合 两基金分离定理 风险弹性 半绝对离差 
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