铝期货

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上海铝期货套期保值比率估计
《商品与质量（理论研究）》2011年第4期98-99,共2页杨巍然 
本文运用OLS,BGARCH等方法对上海期货交易所铝期货的套期保值比率进行了估计。结果显示,在忽略交易成本的情况下,运用Bollerslev(1990)的对角VECH形式BGARCH模型和ECM-GARCH模型保值效果要明显优于其他方法。
关键词：套期保值比率 OLS BGARCH 
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