铝期货

作品数：59被引量：68H指数：4
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基于高频波动率的铜铝期货动态关联性研究被引量：1
《商业研究》2017年第2期50-57,共8页朱学红 陈强 谌金宇 
国家社会科学基金重大项目;项目编号:13&ZD169;教育部人文社会科学研究项目;项目编号:13YJAZH149;国家自然科学基金项目;项目编号:71573282;湖南省自然科学基金资助项目;项目编号:2015JJ2182;中南大学研究生自主探索创新基金项目;项目编号:2015zzts005
基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差...
关键词：跳跃 已实现方差 期货市场 动态相关性 高频数据 
基于FCVAR模型的中国沪铝期货市场价格发现功能实证分析被引量：1
《商业研究》2016年第10期58-64,共7页屈军 刘凡毅 
基于分形协整均衡定价理论,结合最新发展的分形协整向量自回归模型(FCVAR),本文实证分析了不同交割期限的沪铝期货合约对现货市场的价格发现效率差异性。实证结果显示:交割期限在5个月内的期货合约在价格发现过程中占主导地位,但价格发...
关键词：沪铝期货 交割期限 价格发现效率 
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