屈军

作品数：4被引量：17H指数：2
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供职机构：上海财经大学国际工商管理学院更多>>
发文主题：TV金融状况指数通货膨胀P-长记忆性研究更多>>
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我国商品期货价格收益率及波动率长记忆性研究被引量：5
《商业研究》2017年第1期57-68,共12页刘军岭 屈军 
本文从非参数和半参数角度采用八种估计方法对我国沪铜、沪金、橡胶和连豆为代表的主要期货价格收益率和波动率的长记忆性进行实证对比检验,结果发现,从整体上看期货价格收益率长记忆性特征不明显,而波动率存在显著长记忆性结构,这说明...
关键词：商品期货 波动率 长记忆性 
基于FCVAR模型的中国沪铝期货市场价格发现功能实证分析被引量：1
《商业研究》2016年第10期58-64,共7页屈军 刘凡毅 
基于分形协整均衡定价理论,结合最新发展的分形协整向量自回归模型(FCVAR),本文实证分析了不同交割期限的沪铝期货合约对现货市场的价格发现效率差异性。实证结果显示:交割期限在5个月内的期货合约在价格发现过程中占主导地位,但价格发...
关键词：沪铝期货 交割期限 价格发现效率 
动态金融状况指数构建与应用研究被引量：9
《商业研究》2016年第1期101-107,共7页屈军 朱国华 
上海财经大学研究生创新计划项目;项目编号:CXJJ-2013-349
本文基于金融变量和通货膨胀之间的传递机理,选取了2001年1月至2014年12月期间利率、汇率和股票市场等金融变量指标的非平衡面板数据,利用时变系数和随机波动率的因子扩展向量自回归(TVP-FAVAR)模型构建了动态权重的金融状况指数(FCI),...
关键词：金融状况指数 通货膨胀 TVP-FAVAR 
国内外粮食期货价格动态关系研究被引量：2
《商业研究》2015年第10期24-31,共8页屈军 
教育部人文社科基金项目"我国农户利用期货市场决策行为研究--以大豆主产区为例";项目编号:13YJC790118;上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金项目"以期货交易所为核心的大宗商品市场做市商制度研究";项目编号:CXJJ-2013-349
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性...
关键词：粮食期货价格 TVECM模型 非线性 
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