门限自回归模型

作品数：114被引量：360H指数：10
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汇率非线性因素在部分亚洲货币汇率中的特征——检验购买力平价论的新方法被引量：13
《财经研究》2010年第2期4-14,共11页丁剑平 谌卫学 
国家社科基金(07BJY155);国家社会科学基金重大项目(08Q2D036);上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2008-319)的资助
当真实汇率运动实际上是非线性过程,而假设它为线性时,那么检验购买力评价理论的标准单位根检验通常是低效力的。文章运用带有单位根的门限自回归模型模拟了包括中国在内的6个亚洲主要新兴市场国家货币兑美元的真实汇率,发现它们都具有...
关键词：购买力平价 非线性 平稳性 门限自回归模型 
汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于门限自回归TAR模型被引量：43
《财经研究》2008年第9期48-57,共10页靳晓婷 张晓峒 栾惠德 
教育部重大课题(05JJD630025);国家自然科学基金(70571039)资助项目
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大...
关键词：非线性时间序列模型 门限自回归模型(TAR) 人民币汇率 
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