可转债市场

作品数：82被引量：55H指数：4
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我国可转债市场的名义价格幻觉
《债券》2022年第7期51-59,共9页江东立 施一宁 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金支持(18QN03)。
本文研究我国可转债市场的名义价格幻觉现象,即低估值的转债上涨幅度高于高估值的转债上涨幅度。研究发现,股性越大的可转债,在较短的投资持有期内其名义价格幻觉现象越显著。更进一步,本文基于可转债的名义价格幻觉现象讨论了投资策略。
关键词：可转债 名义价格幻觉 Fama-MacBeth 回归 
可转债市场的现状、问题及建议被引量：1
《银行家》2021年第5期104-106,共3页武志博 
可转换公司债券(以下简称"可转债")是一种内含多种期权的固定收益证券。历史上,第一只可转债是由美国的Rome,Watertown and Ogdensburg Railroad公司于1874年发行的;该只可转债的到期时间长达30年,票面利率为7%。我国的第一只可转债是...
关键词：可转换公司债券 宝安集团 上市公司经营 可转债 固定收益证券 融资规模 问题及建议 期权 
可转债市场与股票市场间的溢出效应——基于再融资新规的视角被引量：2
《金融经济》2020年第7期40-50,共11页邹格曼 
本文以2017年再融资新规发布为时间节点,选用中证可转换债券指数、沪深300指数分别代表我国可转债市场与股票市场的走势,建立VAR(p)-BEKK-GARCH模型对可转债市场与股票市场间的收益和波动溢出效应进行实证分析,并尝试进行机理分析。通...
关键词：可转债市场 股票市场 溢出效应 再融资新规 
可转债市场的问题及监管对策研究
《科技经济市场》2020年第6期43-45,共3页彭林华 
从1992年发行第一只可转债——宝安转债,到2020年5月近260只可转债在市交易,中国的可转债市场经过了长足的发展,2019年的融资规模达到了3000亿,增长了近600倍,取得了可喜的成绩,为进一步推动国内金融市场的发展,构建多层次的资本市场做...
关键词：可转债 资本市场 监管 投资 
公募可转债配置：规模略降 偏爱金融券
《股市动态分析》2019年第29期50-51,共2页杨阳 
随着可转债市场的不断扩大,公募基金对可转债的配置金额也越来越大。截止到2019Q2,公募基金对可转债的配置金额为661.02亿元,位列历史第二高峰,相比Q1的配置金额有大约3亿元的下滑,但是超过660亿元的金额已经具备相当规模。可转债配置...
关键词：可转债市场 公募基金 配置 融券 偏爱 市场供给 金额 市值 
可转债密集破发
《新理财（公司理财）》2019年第6期22-23,共2页刘洋 
可转债自2019年4月以来出现密集破发的现象。2019年4月以来,可转债发行规模较前期出现明显缩水,且频频出现破发情形,可转债市场由热转冷,火了小半年的可转债逐渐进入冷静期。火热势头出现退温随着4月以来A股震荡调整,可转债行情受正股...
关键词：可转债市场 发行规模 A股 行情 
不公平的证券账户
《财新周刊》2019年第10期22-26,共5页岳跃 
在以信用申购为原则的可转债市场,证券公司动用上百个账户顶格打新,加剧了网下配售的不公平.
关键词：证券账户 不公平 可转债市场 证券公司 申购 信用 配售 
你的可转债破发了吗?
《理财（市场版）》2019年第2期58-59,共2页优美 
在债市走出慢牛行情下,兼顾股性和债性的可转债在债底保护下,成为当下一些投资者的心头好。目前不少可转债的绝对价格已在面值以下,有较厚的安全垫,向下空间有限而向上空间相对乐观,相当于以小博大,因此,部分投资者开始关注可转债。但...
关键词：可转债市场 绝对价格 产品上市 投资者 行情 债性 股性 低迷 
通过基金布局股市
《理财周刊》2019年第6期26-27,共2页冯庆汇 
无论牛市是否能够到来,但结构性的机会还是很有可能的。投资者可以通过基金构筑'进可攻退可守'的组合。A股的走强已经开始让投资者蠢蠢欲动。从基金角度,我们也来提供一些基本的配置思路。成长风格基金,可转债基金是当前行情下尤其值得...
关键词：投资者 可转债市场 
基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究被引量：1
《上海立信会计金融学院学报》2019年第1期72-79,共8页刘润东 闫振坤 
山东省社会科学规划研究项目(编号:17CGLJ05)
根据可转债指数对数收益率历年数据,应用EGARCH和TGARCH模型进行建模,通过分析模型特定的系数来研究可转债的收益率是否具有杠杆效应。同时,使用GARCH族模型对可转债指数的对数收益率进行拟合,找到能够拟合其对数收益率的最佳模型。分...
关键词：可转债市场 收益率 杠杆效应 GARCH族模型 
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