尖峰厚尾

作品数：57被引量：200H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：庄新田杨瑞成秦学志杨昕王明高更多>>
相关机构：重庆大学山东大学中国人民大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《电力自动化设备》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学的实践与认识x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
尖峰厚尾保险损失数据的统计建模被引量：5
《数学的实践与认识》2014年第22期185-194,共10页王明高 孟生旺 
教育部重点研究基地重大项目《随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用》(12JJD790025);国家自然科学基金项目《考虑风险相依的非寿险精算模型研究》(71171193)
保险损失数据的一个重要特点是尖峰厚尾性,即既有大量的小额损失,又有少量的高额损失,使得通常的损失分布模型很难拟合此类数据,从而出现了对各种损失分布模型进行改进的尝试.改进后的模型一方面要有较高的峰度,另一方面又要有较厚的尾...
关键词：组合分布 偏T分布 损失数据 尖峰厚尾 
证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计被引量：2
《数学的实践与认识》2012年第16期21-28,共8页杨昕 
国家自然科学基金(11061007);广西自然科学基金(2011GXNSFA018133)
在对DOW,Nasdaq,S&P500和FTSE100等四个证券市场指数进行实证分析基础上,展示了证券市场指数的对数收益率具有尖峰厚尾的分布特征,并利用Logistic分布得到了很好的拟合,同时给出了基于Logistic分布的风险量VaR和CVaR的估计公式,以此计...
关键词：证券指数 尖峰厚尾 Logistic分布 风险量 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部