信贷风险度

作品数：27被引量：21H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：邹新月白鹏飞庄新田黄小原刘琦铀更多>>
相关机构：湖南科技大学北京理工大学上海财经大学东北大学更多>>
相关期刊：《武汉理工大学学报》《西南金融》《统计与决策》《投资研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金辽宁省自然科学基金广东省自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于GARCH模型的CVaR信贷风险度量方法研究被引量：6
《统计与决策》2010年第10期26-29,共4页刘琦铀 张能福 刘铁生 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优...
关键词：在险价值VAR 自回归条件异方差GARCH 条件在险价值CVaR 
商业银行信贷风险防范的数理分析被引量：1
《统计与决策》2002年第2期24-24,共1页邹新月 
关键词：商业银行 信贷风险 数理分析 企业信用 项目投资收益率 信贷风险度 风险管理 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部