信贷风险度量

作品数：6被引量：11H指数：2
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相关机构：北京理工大学上海财经大学江西现代职业技术学院五邑大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《武汉理工大学学报》《辽宁工业大学学报（社会科学版）》《经济研究导刊》更多>>
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基于GARCH模型的CVaR信贷风险度量方法研究被引量：6
《统计与决策》2010年第10期26-29,共4页刘琦铀 张能福 刘铁生 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优...
关键词：在险价值VAR 自回归条件异方差GARCH 条件在险价值CVaR 
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