交易对手风险

作品数：36被引量：106H指数：6
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相关机构：大连理工大学上海交通大学南京工业大学苏州大学更多>>
相关期刊：《债券》《西南金融》《数学的实践与认识》《山西大学学报（自然科学版）》更多>>
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约化模型下的公司债券定价被引量：3
《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期393-398,共6页叶中行 白云芬 
国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金(70671069)
公司债券是一种可违约风险债券.公司债券定价的约化模型将违约时间定义为具有违约强度的绝不可及时,将违约过程看作跳过程.违约过程的强度过程既可依赖外生宏观状态变量,也可以受到其他公司违约的影响.本文分析了违约强度过程的构造,给...
关键词：信用风险 违约相关 约化模型 违约传染 交易对手风险 
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