信用价差

作品数：99被引量：426H指数：13
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契约条款影响债券价格吗?——基于中国公司债市场的经验研究被引量：45
《金融研究》2016年第8期143-158,共16页史永东 田渊博 
国家自然科学基金(71471031;71171036);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社会科学研究项目(15YJA790092;15YJC790041);东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401)的资助
本文着眼于债券契约条款具有保护债权人权利的本质属性,将公司债券的总价差分解为信用价差和非信用价差,通过手工整理数据,应用组合排序法及Fama-Macbeth方法,研究了债券契约条款对债券定价影响的途径和程度。结论表明:债券契约条款由...
关键词：契约条款 债券价格 Fama—Macbeth 信用价差 非信用价差 
企业债的信用价差及其动态过程研究被引量：45
《金融研究》2009年第3期54-71,共18页冯宗宪 郭建伟 孙克 
国家社会科学基金项目(项目编号08BJY156);西安交通大学“985工程”二期项目(07200701)资助;
本文为企业债信用价差序列建立了动态时间序列模型,发现各个期限的企业债信用价差序列表现出不同的时间序列特征和不同的异方差结构。其中短期企业债信用价差序列表现出了自回归和移动平均特征,中期和长期企业债信用价差序列则仅表现出...
关键词：企业债 信用风险 信用价差 ARCH GARCH 
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