股票波动

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投资者情绪对股票波动性的影响——基于中证500指数的实证研究
《电子商务评论》2025年第3期283-290,共8页张乐 
本文以中证500指数为研究对象,对投资者情绪对股票波动性的影响展开实证研究。通过选取和构建合适的投资者情绪指标,结合中证500指数的价格波动数据,运用VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解模型等方法进行了深入分析。...
关键词：投资者情绪 股票波动性 中证500指数 行为金融学 
股票市场波动性对企业债市场的影响
《大众投资指南》2024年第17期73-75,共3页谢依娜 
随着中国的金融市场不断发展,我国股票市场和债券市场的重要性越来越凸显。然而由于我国的企业债市场发展较晚,目前还未达到一个相对成熟的阶段,如何调整投资者在股票市场和企业债市场的投资比例成为近期金融市场的焦点。本文以上证指...
关键词：股票波动性 企业债市场 实证分析 
稀土资本市场的量化波动——《产业链视角的稀土上市公司股价波动量化因果关系研究》书评
《资源与产业》2024年第1期182-182,共1页安海忠 
关于稀土的研究在我国尤其常见,关于资本市场、股票市场等金融时间序列波动关系的研究在国内国际也都有大量研究,董志良、高湘昀教授的研究成果——《产业链视角的稀土上市公司股价波动量化因果关系研究》一书,运用了先进的量化因果研...
关键词：经济科学出版社 金融时间序列 股价波动 股票市场 稀土上市公司 因果关系研究 产业链视角 股票波动 
一个股价波动理论研究的新见解:基于异质情绪交易视角
《中国管理科学》2023年第8期278-286,共9页张小成 朱东炬 刘明显 
国家自然科学基金资助项目(71861007);贵州财经大学校级重点项目(2019XZD01)。
传统金融理论中理性人假设并不能有效解释我国股票市场现象。国内学者基于行为金融理论,考虑投资者行为对股票市场的影响,但理论分析不足且鲜有聚焦于异质交易者情绪交易行为。因此本文从投资者情绪异质视角,把股票市场投资者划分为乐...
关键词：异质交易者 乐观情绪 悲观情绪 异质交易者结构 股票波动 
基于Markov链的华夏银行股票波动短期预测
《理论数学》2023年第1期96-104,共9页付军 
随着社会经济的发展,人们逐渐建立了投资理财的意识,其中股票就是常见的投资对象。如果提供具有参考依据的股票预测结果,对广大投资者以及企业自身而言都将得到可观的收益。本文将Markov链作为预测股票的方法,简要阐述Markov链及其相关...
关键词：MARKOV链 状态转移 马氏性检验 预测 
融资融券对科创板波动性的影响
《南华大学学报（社会科学版）》2022年第4期53-63,共11页陈昆 赵东暄 张杨 薛志林 周靓 
国家社会科学基金项目“江苏省高校优势学科三期南京审计大学应用经济学”资助(编号:19FJLB027)。
作为一种信用交易工具,融资融券不仅可以帮助投资者对冲市场风险,还能够向市场注入充足的流动性。我国资本市场的两融交易业务起步较晚,且分批次进行,存在一定的限制。不同于A股的其他主要市场,科创板自成立之初所有股票都可以用来融资...
关键词：科创板 固定效应模型 股票波动性 融资融券 
在线情绪对股票波动的影响及预测
《市场周刊》2022年第7期169-173,190,共6页徐雨迪 
文章以沪深证券交易所的股票作为研究对象,以控制周一效应的HAR_M模型为基线模型,并将通过社交媒体数据构建的在线情绪代理引入建立新的波动率预测模型,通过比较HAR_M类模型预测精度的差异研究在线情绪对股票波动额外的预测能力。研究...
关键词：股票波动 在线情绪 周一效应 预测价值 
关于中国股票市场金融行业波动性的研究——基于潜在因子模型
《现代营销（下）》2022年第7期20-22,共3页雷东峥 
股市作为反映经济发展的重要参照,通常可以反映某一时期内一个地区的经济状况。金融业的发展不仅关系到经济发展和社会安定,还具有优化市场资本配置与调控、反映并监督经济的功能。本研究利用高维因子降维技术,将高维因子降维成低维因子...
关键词：股票波动性 主波动成分因子 降维技术 金融业 影响 
沪港通对中国市场效率的影响被引量：1
《中国科学技术大学学报》2021年第9期699-716,共18页王雨辰 蔡经纬 
supported by the Provincial Natural Science Foundation of Anhui(1908085QG299).
研究了沪港通对中国市场效率的影响.应用双重差分模型,我们发现连通公司在公告后的20 d内价格增加约4%,并且成交量、流动性和波动性显著增加.我们的研究表明投资者对波动风险要求溢价.此外,在上海市场,香港投资者的参与有助于降低连通...
关键词：沪港通 股票回报 股票波动 投资者异质性 
市场操纵降低了中国股票市场的信息效率吗——来自沪市A股高频交易数据的经验证据被引量：12
《金融研究》2021年第9期151-169,共19页孙广宇 李志辉 杜阳 王近 
国家自然科学基金面上项目(71973070);国家社会科学基金青年项目(18CJY058);北京市社会科学基金青年项目(19YJC038)的资助。
本文以尾市交易操纵为研究对象,尝试对中国股票市场可疑的尾市操纵行为进行识别与监测,并基于监测结果实证分析市场操纵如何影响市场信息效率。具体来看,本文利用沪市A股2013-2018年的日内高频交易数据,基于股票尾市交易相关指标异常变...
关键词：市场操纵 尾市交易操纵 信息效率 股票流动性 股票波动性 
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