股票横截面收益

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中国A股市场的左尾风险异象研究
《商业文化》2022年第17期18-22,共5页高萍 
本文使用A股市场1999年1月到2018年12月的3666支股票,采用单变量投资组合分析以及控制市场Beta、市值、交易量和流动性指标的双变量投资组合分析的方法,实证检验了中国A股市场上股票异质性左尾风险和股票横截面收益之间的关系。结果显示...
关键词：股票横截面收益 流动性指标 异象 投资组合分析 双变量 单变量 交易量 异质性 
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