股票指数期权

作品数：15被引量：36H指数：4
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相关作者：韩立岩叶浩李伟魏洁吕卓易更多>>
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GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据被引量：8
《数理统计与管理》2015年第3期550-560,共11页魏洁 韩立岩 
目前,股指期权呼之欲出,在这种形势下,本文对股指期权定价问题进行了研究。本文首先在GARCH模型的基础上导出期权定价估值公式,其次,在GARCH欧式股指期权定价模型的基础上,融入偏最小二乘技术,给出最终的欧式股指期权的偏最小二乘定价...
关键词：股票指数期权 GARCH模型 情绪指标 偏最小二乘 
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