股票指数期权

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GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据被引量：8
《数理统计与管理》2015年第3期550-560,共11页魏洁 韩立岩 
目前,股指期权呼之欲出,在这种形势下,本文对股指期权定价问题进行了研究。本文首先在GARCH模型的基础上导出期权定价估值公式,其次,在GARCH欧式股指期权定价模型的基础上,融入偏最小二乘技术,给出最终的欧式股指期权的偏最小二乘定价...
关键词：股票指数期权 GARCH模型 情绪指标 偏最小二乘 
股票指数期权在境外市场的应用现状及对国内投资者的借鉴意义
《时代经贸》2013年第20期72-72,共1页王鹏 
我国股票指数期货正式推出已逾三年，目前仍处于稳健发展阶段。股票指数期权是在股票指数期货合约的基础上产生的。期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间或该时间之前，以某种价格水平，即股指水平买进或卖出某...
关键词：股票指数期权 境外市场 股票指数期货合约 投资者 意义 借鉴 国内 现状 
关于我国发展股票指数期权的探讨
《致富时代（下半月）》2012年第3期74-74,共1页张舒涵 
摘要：股票指数期权作为全球迅速发展的一种金融工具，其对经济的促进作用越来越引起关注。在借鉴全球股指期权发展经验的基础上，适时推出我国股指期权交易，已基本具备可行性。研究开发股指期权不仅是紧跟全球发展趋势的需要，同时也...
关键词：股指期权 股指期货 金融市场 金融衍生品 
股指期权定价的非参数数值方法研究被引量：8
《中国管理科学》2012年第1期23-29,共7页韩立岩 叶浩 李伟 
国家自然科学基金重点项目(70831001);面上项目(70671005);创新群体项目(70821061)
扩散过程估计的参数化方法存在先入为主的不足,并且扩散项函数形式的设定十分困难,而非参数方法不需要数据产生过程的先验信息,直接从数据出发估计扩散函数,克服了以上不足。本文提出了一种基于连续时间过程的非参数股指期权定价模型。...
关键词：连续时间模型 非参数核密度估计 窗宽 期权定价 股票指数期权 
股票指数期权在中国的适用性:基于期权定价模型的分析被引量：5
《山东青年政治学院学报》2011年第5期103-106,共4页王政 吕卓易 牟晨冰 黄雪松 
Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton于1973年就建立了Black-Scholes模型,该模型为股票指数期权定价提供了理论依据。本文假定了一份欧式沪深300指数期权合约,并对波动率、无风险利率等5个参数进行了估计,然后利用Black-Schole...
关键词：股票指数期权 Black—Scholes期权定价模型 套期保值 
指数股票期权激励的效率分析被引量：2
《市场论坛》2006年第8期87-89,84,共4页尹渔清 
股票期权作为对管理人员一种重要的长期激励工具,与其它业绩评价体系相比,目标更为明确,更易操作,是解决委托代理问题的较为有效的一种方法。实际中,期权的激励效率受宏观环境的影响,由于行业和市场趋势可能导致股价的波动,因而不能起...
关键词：股票期权 股票指数期权 激励 效率 
期权理论在公司理财中的具体应用被引量：8
《商业会计》2006年第04S期28-29,共2页潘国强 
当今被广泛运用的世界期权交易定价的主要理论就是由Fisher Black和Myron Scholes于1973年创立并公诸于世的期权定价模型,也称为 B-S期权定价模型。B-S模型以不支付红利的欧式股票期权作为研究对象,在一系列严格的假设务件下,建立一种...
关键词：期权理论 公司理财 应用 期权定价模型 股票期权 金融衍生工具 股票指数期权 证券组合 欧式期权 风险管理 
我国发展股票指数期权问题研究被引量：1
《深交所》2005年第6期37-37,共1页于延超 李茹 
股指期权是交易所交易金融衍生产品中的主流产品。近些年来，其合约成交量、增长速度均超过个股期权、股指期货等其他衍生产品。
关键词：股票指数期权 问题研究 金融衍生产品 交易所交易 主流产品 股指期权 增长速度 股指期货 成交量 合约 个股 
海外证券市场动态
《证券市场导报》2004年第9期77-77,共1页
关键词：海外证券市场 美国 纽约证券交易所 香港证券交易所 上市公司 股票指数期权 公司治理结构 
股票指数期权激励的定价分析被引量：2
《决策借鉴》2002年第2期25-27,共3页王长领 
我国企业现行股票期权激励方案的本质是一种期股激励 ,使激励效果弱化。此外 ,考核业绩不尽合理 ,无法排除经理人无法控制的系统性不确定因素的影响。因此 ,给出一个基于相对业绩评价的、改进的指数期权定价模型 ,既可以排除经营者无法...
关键词：长期激励机制 股票指数期权 定价模型 
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