牟晨冰

作品数：1被引量：5H指数：1
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股票指数期权在中国的适用性:基于期权定价模型的分析被引量：5
《山东青年政治学院学报》2011年第5期103-106,共4页王政 吕卓易 牟晨冰 黄雪松 
Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton于1973年就建立了Black-Scholes模型,该模型为股票指数期权定价提供了理论依据。本文假定了一份欧式沪深300指数期权合约,并对波动率、无风险利率等5个参数进行了估计,然后利用Black-Schole...
关键词：股票指数期权 Black—Scholes期权定价模型 套期保值 
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