股权溢价

作品数：94被引量：276H指数：10
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基于过度外推的资产定价被引量：2
《管理科学学报》2020年第8期19-32,共14页彭涓 母从明 朱小能 杨金强 
国家自然科学基金资助项目(71473281;71772112;71972122);霍英东教育基金会第十五届高等院校青年教师基金基础性研究课题资助项目(151086);上海高峰学科资助项目(2018110261;2018110262);上海财经大学创新团队建设资助项目(2016110241;2018110698);博士后科学基金资助项目(2018M632075;2018M640370;2019T120325;2020M672608)
基于卢卡斯纯交换经济模型和部分信息假设,研究了消费者在学习过程中表现的过度外推信念偏差对市场均衡和资产价格的影响.研究发现基于较低的风险厌恶系数,代表性消费者的过度外推信念偏差不但降低了无风险利率,而且提高了风险溢价和风...
关键词：过度外推 股权溢价之谜 超常波动之谜 利率之谜 
暧昧与部分知情交易的资产定价被引量：6
《管理科学学报》2018年第12期70-94,共25页石丽娜 张顺明 
国家自然科学基金资助面上项目(71573220;71773123)
通过区分交易商的知情程度,本文引入了部分知情交易商,构建了暧昧环境中存在部分知情交易商的理性预期均衡模型,并在此基础上分析抑制内幕交易的措施对资产定价和福利水平的影响.研究结果表明:存在部分知情交易的金融市场上存在理性预...
关键词：部分知情交易 理性预期均衡 股权溢价 管制 市场透明度 
消费习惯、异质偏好与资产定价被引量：20
《管理科学学报》2012年第9期64-73,共10页熊和平 李淑懿 余均 
国家自然科学基金资助项目(70671078;70771083)
建立了拥有两类投资者的模型:一类具有"内在性消费习惯",该习惯依赖于其自身的消费,投资者在进行消费选择时均要考虑内在消费习惯的影响;另一类具有"外在性消费习惯",该习惯依赖于总的消费水平但不影响消费决策.用这种模型来分析异质偏...
关键词：消费习惯 异质偏好 资产定价 股权溢价 
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