股权溢价

作品数：94被引量：276H指数：10
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国债期限溢价与股权溢价之间动态相关性分析被引量：3
《财经理论与实践》2011年第5期35-38,共4页王志强 熊海芳 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征,本文运用BEKK-MGARCH、ADCC-MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债期限溢价与股权溢价之间的动态相关性。经验分析结果发现,在描述两者的相关性动态变化方面,考虑非对称性的...
关键词：利率期限结构 股权溢价 BEKK—MGARCH ADCC-MGARCH 
利率期限溢价与股权溢价:基于区制转移的非线性检验被引量：1
《金融学季刊》2011年第2期58-82,共25页王志强 熊海芳 
国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)的资助
基于利率期限溢价和股权溢价具有区制转移的特征，本文采用马尔科夫区制转移自回归（MS—AR）模型检验利率期限溢价与股权溢价之间的非线性关系，并分析通胀预期、股市情绪和股市波动等因素对两者之间非线性关系的影响。我们的经验结果...
关键词：利率期限结构 股权溢价 区制转移 非线性关系 
交易成本、基于消费的资产定价与股权溢价之谜:来自中国股市的经验分析被引量：40
《管理世界》2004年第12期3-11,49,共10页肖俊喜 王庆石 
本文使用广义矩法(GMM)估计了无买卖价差的标准的基于消费的资本资产定价模型(Hansen-Singleton模型)和具有买卖价差的标准的基于消费的资本资产定价模型(Fisher模型),发现:(1)我国股票市场并不像美国等发达国家资本市场那样存在股权溢...
关键词：溢价 期望收益 股票市场 交易成本 资产 股权 消费 中国 唯一 现象 
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