股市系统

作品数：15被引量：15H指数：2
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相关作者：赖宝全焦华邓贵仕胡朝霞廖旗平更多>>
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相关期刊：《系统工程》《金融经济》《工业技术经济》《财经问题研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目辽宁省高校创新团队支持计划国家社会科学基金更多>>
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股市系统流动性风险溢价动态实证研究被引量：2
《财经问题研究》2010年第1期57-63,共7页佟孟华 余世奎 HAN Shuang 
国家社会科学基金项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队项目(20097028)
本文按照Gibson和Mougeot(2004)的基本框架,直接建立二元均值GARCH(1,1)—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流动性风险溢价动态进行实证研究。实证检验结果表明:无论在整个样本期还是在三个子样本期,市场风险溢...
关键词：流动性 风险溢价 二元均值GARCH模型 系统流动性风险 
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