股指期货套期保值

作品数：61被引量：146H指数：6
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无漂移算术布朗运动下股指期货套期保值连续出清策略被引量：4
《中国管理科学》2014年第2期10-15,共6页唐衍伟 陈刚 刘喜华 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
假定股票和期货服从无漂移项的算术布朗运动,投资者效用为均值-方差形式,价格冲击为线性,在连续时间框架下,求解单只股票与股指期货套期保值同步出清问题,得到出清轨迹。参数分析表明:当风险厌恶程度较大时、组合标准差越大,投资者倾向...
关键词：股指期货 套期保值 出清策略 
基于风险分解的股指期货套期保值策略研究被引量：7
《中国管理科学》2013年第2期17-23,共7页周仁才 
本文构建了基于方差分解的股指期货套期保值模型,并求解了相应的最优套期保值比率。将总体风险分解为系统风险与非系统风险,根据套保目标,通过在两类风险之间分配不同的权重可以提高组合整体表现。研究表明,方差分解套期保值模型更能有...
关键词：股指期货 套期保值策略 风险分解 收益-方差效用 
股指期货套期保值模型发展的比较评述被引量：13
《中国管理科学》2008年第S1期241-245,共5页方世建 桂玲 吴博 
运用股指期货套期保值的理论和实践是随着套期保值模型的改进而不断发展的。本文在总结OLS、VAR及VECM等静态套期保值模型的基础上,介绍了二元广义自回归条件异方差(B-GARCH)模型、卡尔曼滤波(Kal- man filter)以及马尔可夫状态转换(Mar...
关键词：股指期货 套期保值 模型 比较 
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