股指收益

作品数：99被引量：296H指数：8
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个人投资者情绪、机构投资者情绪与证券市场指数收益——基于VAR模型的实证分析被引量：24
《上海金融》2015年第1期65-70,共6页鹿坪 田甜 姚海鑫 
辽宁省教育厅社会科学规划基金项目(项目编号:W2012002)
基于VAR模型,运用Granger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国2005~2013年期间个人投资者情绪、机构投资者情绪与沪深股指收益之间的动态影响以及投资者情绪对股指收益的预测能力进行分析。研究结果表明,我国股市中的机构投资...
关键词：个人投资者情绪 机构投资者情绪 股指收益 脉冲响应 方差分解 
投资者情绪指数、分析师推荐指数与股指收益率的影响研究——基于我国东方财富网股吧论坛、新浪网分析师个股评级数据被引量：13
《上海金融》2014年第11期60-64,共5页段江娇 刘红忠 曾剑平 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJAZH019);国家自然科学基金项目(70671027;61073170)的资助
本文基于我国东方财富网股吧论坛和新浪网分析师个股评级数据,通过构建向量自回归VAR模型,检验了投资者情绪指数、分析师推荐指数和上证指数收益率之间的动态关系,得出如下研究结论:1、分析师推荐指数的上涨会导致股指收益率短期上涨。...
关键词：投资者情绪指数 分析师推荐指数 股指收益率 VAR模型 
中外股指收益VAR和ES的对比分析被引量：1
《上海金融》2007年第10期58-60,共3页曹中 陶爱元 徐震 沈学桢 
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资...
关键词：极值理论 POT模型 广义帕累托分布 风险价值 预期超额损失 
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