股指现货

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相关机构：成都理工大学西南财经大学上海财经大学对外经济贸易大学更多>>
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中国股指现货和期货市场的日内波动与交易量:基于高频数据的证据被引量：4
《管理工程学报》2016年第2期93-100,共8页西村友作 孙便霞 
国家博士后科学基金资助面上项目(2013M530167)
随着金融高频交易的快速发展,日内金融资产价格的形成机制与市场微观结构发生了巨大变化。本文着眼于中国股票现货市场与期货市场的波动率和交易量的日内动态关系,基于沪深300股指现货与期货的5分钟数据,利用FFF回归与AR-FIEGARCH-V模...
关键词：股指期货 高频数据 日内周期性 FFF回归 
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