国债收益率曲线

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中国国债收益率曲线的拟合及预测研究被引量：1
《贵州商学院学报》2020年第4期9-18,共10页牛晓健 邓昕妤 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动—基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目“资本流动对中国货币政策效应的实证研究”(11SG09)。
随着我国利率市场化的推进,国债的价格形成及其收益率曲线的完善在利率定价中发挥着越来越关键的作用,国债收益率曲线的预测对于金融机构利率风险管理至关重要。本文以wind中的中债国债即期收益率数据为样本,利用动态Nelson-Siegel模型...
关键词：国债收益率曲线 卡尔曼滤波法 NARX动态神经网络 利率预测 
论基准利率和市场利率的关系被引量：2
《中国金融》2020年第13期20-22,共3页王华庆 李良松 
要推动货币政策调控框架转型,完善中央银行政策利率,加快培育包括LPR、Shibor、国债收益率曲线等多种市场基准利率2020年5月,中央发布了《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,其中提到要深化利率市场化改革,健全基准利率...
关键词：国债收益率曲线 基准利率 中央银行 利率市场化改革 货币政策调控 金融机构 市场利率 市场化利率 
价格型货币政策中介目标向国债收益率曲线传导有效性研究被引量：12
《国际金融研究》2018年第11期25-34,共10页李艳丽 
基于对国债收益率曲线的分解，本文分析了价格型中介目标（以R007为代表）向国债收益率曲线传导的有效性及影响因素。主要结论如下：总体来看，R007向长期收益率具备一定传导效率，但传导效率还不高。分解来看，R007向国债收益率传导的...
关键词：价格型中介目标 国债收益率 传导渠道 短期利率波动 货币数量 
完善债券做市支持机制被引量：1
《银行家》2014年第4期70-73,共4页马永波 
2013年11月，党的十八届三中全会通过“中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），指出“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”。央行行长周小川在《决定》辅导读本上发表署名文章，指出健全反映市场供求...
关键词：支持机制 债券市场 国债收益率曲线 市场供求关系 市场流动性 中共中央 辅导读本 央行行长 
我国可回售债券的定价——基于同期限国债收益率曲线的模拟被引量：6
《复旦学报（自然科学版）》2011年第1期103-108,113,共7页谢为安 蔡益润 
在经典的BK模型基础上,建立了适合中国市场的各种期限国债收益率模型,确立了基于同期限国债收益率曲线的我国可回售债券的定价方法,克服了构造完整收益率曲线的困难;拟定了可回售债券价格蒙特卡罗模拟的计算程序,建立了可回售债券价格的...
关键词：可回售债券 蒙特卡罗模拟 BK模型 
固定收益平台报价与国债收益率曲线实证研究被引量：1
《上海经济研究》2009年第9期28-35,共8页陈震 王奕俊 
固定收益平台是上交所于2007年正式起用的又一债券交易系统,本文通过对平台报价数据进行综合比较分析发现:固定收益平台报价与银行间最优报价的差异较小;固定收益平台报价收益率与全市场国债到期收益率较为接近;在没有平台报价数据的情...
关键词：固定收益平台 国债 收益率曲线 
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