国债收益率曲线

作品数：392被引量：433H指数：12
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长期国债期货挤仓风险识别及防范研究——兼析国债期货流动性提升问题被引量：1
《价格理论与实践》2020年第7期125-128,共4页何志刚 陈佳愈 李晨红 
浙江省自然科学基金项目“国债期货的逼仓机理、风险测度及监管研究”(LY16G030001)的研究成果。
国债期货的挤仓现象影响国债现货市场价格的有效性,不利于国债收益率曲线的形成与完善。为此,本文对我国国债期货是否存在挤仓现象进行研究,在分析我国国债期货挤仓风险形成机理的基础上,构建判别挤仓风险的实证模型,并以10年期国债期...
关键词：国债期货 挤仓 流动性 国债收益率曲线 
国债收益率曲线预测未来通胀变化的信息价值研究被引量：6
《证券市场导报》2010年第4期17-21,共5页何志刚 倪官良 
浙江省高校人文社会科学浙江工商大学金融学重点研究基地资助;2007年度浙江省"钱江人才计划"择优资助人员项目(C类)<我国债券市场的微观结构与透明度研究>资助
利率期限结构具有预测未来通货膨胀率变化的信息价值,这在国外的大量研究中已得到肯定。本文采用NSS模型估计了我国上海证券交易所的国债收益率曲线,并采用Mishkin模型和扩展的Mishkin模型,实证分析了上交所国债收益率曲线对未来通货膨...
关键词：收益率曲线 通货膨胀 国债市场 利率期限结构 
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