二叉树定价模型

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美式期权的二叉树定价模型
《企业文化（中）》2012年第7期-,共1页王晓芬 
美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很上得到的,二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一,是比较好的数值计算方法,收敛于Black2Schoes期权定价公式的价格本文对二叉树模型...
关键词：美式期权 二叉树模型 定价 
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