风险传染

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金融不确定性与金融市场风险传染被引量：2
《金融监管研究》2023年第6期61-79,共19页杨梅 王立荣 
本文基于2004—2023年的日度数据测度了我国金融不确定性指数,考察了我国金融不确定性与金融市场风险传染之间的关系。研究表明:(1)金融不确定性冲击下,金融市场风险传染具有明显的时滞性、非对称性、阶段性、时变性和联动性。(2)从分...
关键词：金融不确定性 金融市场风险 TVP-VAR-DY模型 动态溢出网络 
金融稳定边界与系统性金融风险指数测度研究被引量：2
《金融监管研究》2022年第11期1-18,共18页高慧颖 田龙鹏 周潮 
国家社科基金重点项目“新发展格局下我国区域产业协同发展的嵌入机理、演化路径及政策选择研究”(项目编号:22AJY022)的资助
基于我国资金存量表明细数据,本文构建了五部门金融资产负债关联网络,使用网络模型方法,对五部门间金融风险传染效应进行了分析,并测度了我国系统性金融风险指数(SRI指数)。研究发现:(1)2017年以来,我国部门间资产负债关联网络的风险抵...
关键词：资金存量表 风险传染 金融稳定边界 SRI指数 
国际大宗商品价格波动对中国金融市场的风险溢出效应——波动溢出网络视角被引量：13
《金融监管研究》2022年第8期58-77,共20页杨立生 杨杰 
国家自然科学基金地区项目“西部资源型产业技术创新战略联盟稳定性建模及协同机制研究”(项目编号:71663062)的资助
本文基于TVP-VAR动态溢出模型考察了国际大宗商品市场与中国金融市场间波动溢出的动态联动效应与风险传递机制;并在此基础上,研究了如何运用DCC-GARCH t-copula模型对冲与防范来自国际大宗商品市场的风险传染效应。本研究发现:(1)国际...
关键词：国际大宗商品市场 中国金融市场 波动溢出网络 风险传染 投资策略 
全球股市的依存结构与风险传染研究被引量：5
《金融监管研究》2021年第5期80-97,共18页郭文伟 何洁 沈明浩 
国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(19BJY244)的资助。
为全面刻画全球股市极端波动风险的跨区域传染效应及其传染路径,本文结合滚动窗口技术构建了高维动态R-Vine Copula模型,分析全球28个股市在2003—2020年的动态相依结构演化及其系统性风险溢出效应。结论表明,全球股市相依结构分布呈明...
关键词：全球股市 危机冲击 相依结构演化 系统性风险溢出 
我国金融市场极端风险传染路径研究被引量：7
《金融监管研究》2021年第3期80-91,共12页袁薇 王双微 王培辉 
国家社科基金青年项目“资产驱动型保险经营模式冲击下金融风险共振、预警及防控研究”(18CJY065);河北大学哲学社会科学培育项目“开放环境下外部冲击对金融稳定影响机制和效应评估”(2019HPY002);河北大学研究生创新资助项目“我国金融市场间极端风险溢出研究”(hbu2020ss031)研究成果。
在金融市场间联系日益紧密的背景下,金融市场极端风险溢出会影响一国金融稳定,因此需要关注金融市场极端风险传染机制。本文构建了MVMQ-CAViaR模型用以分析我国五个主要金融市场间极端风险的传染路径,借助Wald统计检验及分位数脉冲响应...
关键词：金融市场 极端风险 风险传染 MVMQ-CAViaR模型 
基于复杂网络视角的金融科技风险传染研究被引量：22
《金融监管研究》2021年第2期37-53,共17页曹齐芳 孔英 
大数据、云计算、人工智能等新兴技术逐步改变金融生态,金融科技成为传统金融业提效降本的动力源泉。机遇与风险并存,金融科技的加入是否对传统金融造成风险冲击成为重要的研究课题。本文基于复杂网络视角,采用TENET方法搭建以金融科技...
关键词：金融科技 风险传染 复杂网络 TENET模型 
2019年《金融监管研究》总目录
《金融监管研究》2019年第12期112-114,共3页
关键词：处置机制 银行风险承担 监管研究 《金融监管研究》 风险传染 利率市场化改革 数据共享 风险与监管 普惠金融发展 绿色信贷 影子银行 
金融风险与风险传染——基于CCA方法的宏观金融网络分析被引量：15
《金融监管研究》2019年第9期35-50,共16页刘磊 刘健 郭晓旭 
中国社会科学院当代中国马克思主义政治经济学创新智库资助项目成果
本文用CCA模型来分析基于SNA体系的中国各部门资产负债表,并通过改进宏观金融网络模型,借鉴谷歌网页排名算法,重新构建了网络调整后的各部门金融风险指数,用于综合考虑风险在部门间的传染。研究结果表明,实体经济部门中的主要风险集中...
关键词：风险传染 宏观金融网络 CCA方法 
如何有效防范化解信贷市场风险?——研究综述与展望被引量：1
《金融监管研究》2019年第8期1-15,共15页杜金富 徐洁勤 徐晓飞 
北京语言大学一流学科团队高峰计划资助(项目编号:GF201904)
有效防控金融风险是我国当前风险攻坚战的重点,我国金融体系以间接融资为主,有效防范化解信贷市场风险对于打好风险攻坚战具有"系统重要性"影响。本文梳理评析了信贷市场风险防控相关学术研究和政策研究成果,剖析了已有研究的不足:缺乏...
关键词：信贷市场 风险监测 风险评估 风险传染 金融监管 
金融网络结构与风险传染理论述评被引量：9
《金融监管研究》2019年第2期79-96,共18页王宇 肖欣荣 刘健 刘磊 
国家自然科学基金青年项目"基于网络理论的金融传染与投资者行为研究"(71403049)资助
随着金融创新发展,金融机构间资产负债链条日趋复杂。现代金融体系已不再是一个个彼此孤立的机构,而是相互链接的金融网络。从金融网络的视角分析金融机构间的联动性以及风险传染,已成为近十年来金融风险研究领域的一个核心和热点。本...
关键词：金融网络 风险传染 金融稳定性 
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