袁薇

作品数：14被引量：60H指数：5
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发文期刊：《河北大学学报（哲学社会科学版）》《财经科学》《财经理论与实践》《财会月刊（中）》更多>>
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家庭金融服务获得性对收入流动性的影响被引量：3
《河北大学学报（哲学社会科学版）》2021年第3期63-72,共10页康书生 袁薇 
河北省社会科学基金项目“京津冀金融‘协同+精准’扶贫模式研究”(HB17YJ009)。
伴随普惠金融的发展及金融精准扶贫政策的实施,广大居民家庭参与金融市场的广度和深度不断提升,家庭金融服务获得性对居民家庭收入分配影响日益凸显。使用中国家庭金融调查(CHFS)数据,运用收入转移矩阵和有序probit模型,研究家庭金融服...
关键词：居民家庭 金融服务获得性 收入流动性 有序probit回归 
我国金融市场极端风险传染路径研究被引量：7
《金融监管研究》2021年第3期80-91,共12页袁薇 王双微 王培辉 
国家社科基金青年项目“资产驱动型保险经营模式冲击下金融风险共振、预警及防控研究”(18CJY065);河北大学哲学社会科学培育项目“开放环境下外部冲击对金融稳定影响机制和效应评估”(2019HPY002);河北大学研究生创新资助项目“我国金融市场间极端风险溢出研究”(hbu2020ss031)研究成果。
在金融市场间联系日益紧密的背景下,金融市场极端风险溢出会影响一国金融稳定,因此需要关注金融市场极端风险传染机制。本文构建了MVMQ-CAViaR模型用以分析我国五个主要金融市场间极端风险的传染路径,借助Wald统计检验及分位数脉冲响应...
关键词：金融市场 极端风险 风险传染 MVMQ-CAViaR模型 
中美金融市场信息溢出效应检验被引量：6
《金融论坛》2020年第7期43-52,共10页袁薇 王培辉 
国家社科基金青年项目“保险业系统性风险与金融稳定关系研究”(14CJY073)成果。
本文采用Hong方法,以"8·11汇改"为界点,详细检验汇改前后中美股票市场、债券市场、汇率市场和货币市场间联动性,包括均值溢出、波动率溢出、极端风险溢出(上涨效应和下跌效应)等多层次互动关系。实证研究结果表明:中美金融市场间存在...
关键词：中国金融市场 美国金融市场 金融交叉风险 溢出效应 8·11汇改 
日本量化质化宽松货币政策效果及原因分析被引量：5
《日本问题研究》2020年第1期28-38,共11页袁薇 康书生 
面对日本长期通货紧缩与经济增长乏力,日本央行开启量化质化宽松货币政策:日本央行持续大肆增加基础货币的投放,大胆采取负利率政策,实施收益率曲线控制,引导社会公众预期。政策实施以来,通胀目标时限一再推迟,政策虽在短期内改善了经...
关键词：量化质化宽松货币政策 负利率政策 收益率曲线控制 
人民币汇率与股票市场信息溢出效应分析被引量：1
《武汉金融》2019年第10期29-35,88,共8页袁薇 汪聪聪 
国家社科基金青年项目“保险业系统性风险与金融稳定关系研究”(14CJY073)
本文以2005年7月21日至2018年12月31日的人民币兑美元汇率和上证综合指数作为样本,并以2007年4月4日(次贷危机)和2015年8月11日("8.11"汇改)为节点,运用基于交叉相关函数CCF的信息溢出检验方法来探讨人民币汇率与股票市场信息的互动关系...
关键词：人民币汇率 股票市场 信息溢出 GRANGER因果检验 
中国保险集团控股公司综合金融风险甄别——以平安保险集团为例被引量：4
《财经理论与实践》2018年第4期52-58,共7页王培辉 袁薇 
国家社会科学基金青年项目(14CJY073)
使用Shapley值分解法评估平安集团五家控股子公司系统重要性,分析平安集团内部金融风险结构特征。结果显示:平安集团风险集中度较高;规模对控股子公司重要性有较大影响;平安集团风险主要来自于银行业务、寿险业务和信托业务。保险集团...
关键词：保险集团公司 SHAPLEY值 综合金融风险 系统重要性 
我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究被引量：6
《财经论丛》2017年第12期43-53,共11页王培辉 袁薇 
国家社科基金青年项目(14CJY073)
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次...
关键词：系统性风险 未定权益分析法 动态因子copula模型 
金融机构系统重要性评估方法比较与应用研究被引量：2
《武汉金融》2017年第8期40-45,共6页王培辉 袁薇 
作者主持的国家社科基金青年项目"保险业系统性风险与金融稳定关系研究"(14CJY073)阶段性成果
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结...
关键词：系统重要性金融机构 边际期望损失 系统风险指数 成分期望损失 
金融机构系统性违约风险及系统重要机构识别被引量：3
《财经科学》2017年第5期41-53,共13页王培辉 袁薇 
作者主持的国家社科基金青年项目"保险业系统性风险与金融稳定关系研究"(14CJY073)阶段性成果
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违...
关键词：系统性违约风险 或有权益分析法 多元copula 多元极值理论 
保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型被引量：5
《财会月刊（中）》2017年第2期114-118,共5页袁薇 王培辉 
国家社科基金青年项目"保险业系统性风险与金融稳定关系研究"(项目编号:14CJY073)
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性...
关键词：系统性风险 溢出效应 CO VA R模型 风险溢出 
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