风险度量方法

作品数：78被引量：248H指数：7
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保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3
《统计与信息论坛》2014年第8期34-40,共7页马庆强 陈之楚 卢志义 
国家自然科学基金项目(71171139);国家自然科学基金项目<多重风险相依情形下的最优保险问题研究>(71371138);国家自然科学基金项目(71303169);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651);全国统计科学研究计划项目<基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究>(2012LY107)
为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件...
关键词：保险集团 监管资本套利 风险度量方法 条件尾部期望 在险价值 
居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法被引量：6
《统计与信息论坛》2014年第1期21-25,共5页徐梅 宁薛平 
国家社会科学基金项目<中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究>(11XJY025);西北政法大学青年学术创新团队计划资助项目
居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险...
关键词：居民家庭金融资产 在险价值(VaR) GARCH-M模型 宏观经济变量 
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