高阶矩风险

作品数：27被引量：104H指数：8
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高阶矩风险平价模型能否改善投资绩效?——来自中国市场的验证被引量：1
《金融发展研究》2018年第12期10-15,共6页于孝建 陈曦 
风险平价模型以资产波动衡量风险,忽略了资产收益分布的尾部特征。本文在风险平价模型中引入高阶矩风险,得到了九种不同的高阶矩风险平价模型,并选取平均相关性高的国内行业指数样本和平均相关性低的大类资产样本,对不同模型进行分析。...
关键词：风险平价模型 高阶矩 相关性 
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