高阶矩风险

作品数：27被引量：104H指数：8
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国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究被引量：11
《系统科学与数学》2020年第7期1178-1204,共27页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
已有的股市溢出效应研究多集中于均值及波动溢出效应层面,而鲜有研究探讨股市行业间的高阶矩风险溢出效应.针对已有研究存在的不足之处,文章基于高阶矩GARCHSK模型以及Diebold和Yilmaz(2014)提出的Connectedness方法,研究了中国股市行...
关键词：中国股市子行业 高阶矩风险溢出效应 连通度网络 
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