高阶矩风险

作品数：27被引量：104H指数：8
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上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究被引量：9
《统计研究》2020年第12期75-90,共16页王琳玉 倪中新 郭婧 
高阶矩是刻画资产收益涨跌非对称和"尖峰厚尾"现象中不可忽略的系统性风险。本文基于我国上证50ETF期权数据采用无模型方法估计隐含波动率、隐含偏度和隐含峰度,通过自回归滑动平均模型提取期权隐含高阶矩新息(Innovations),将它们作为...
关键词：期权隐含高阶矩 股票收益 预测 定价因子 
中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击被引量：10
《统计研究》2017年第10期66-76,共11页史代敏 田乐蒙 刘震 
国家自然科学基金项目"离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用"(71171166);西南财经大学金融大数据研究基地(JBK140403)资助
本文首先建立NAGARCHSK模型,推算市场收益率的条件高阶矩序列,在此基础上建立引入高阶矩风险的收益-风险时变四因子状态空间模型,并基于2000—2016年中国股票市场的收益率数据,实证探究不同时期市场高阶矩风险对投资收益的冲击。结果显...
关键词：高阶矩风险 投资收益 NAGARCHSK模型 状态空间模型 
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