变分不等方程

作品数：49被引量：54H指数：4
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约化框架下带有信用风险的永久可转债定价被引量：4
《同济大学学报（自然科学版）》2010年第6期935-940,共6页王乐乐 边保军 
国家自然科学基金资助项目(10671144);国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
将信用风险引入到可转债的定价中,通过修改股票价格的运动过程,得到了一个具有违约风险的股票价格运动过程,然后将其转化为风险中性测度下的运动过程.通过将回收率直接引入到贴现现金流中,得到了可违约永久可转债价格的变分不等方程,并...
关键词：信用风险 违约 可转债 转股 回购 变分不等方程 自由边界 
连续支付美式分期付款期权的计算被引量：4
《哈尔滨工程大学学报》2008年第12期1352-1355,共4页高扬 梁进 
国家重点基础研究发展计划基金资助项目(2007CB814903)
为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期...
关键词：分期付款期权 连续支付美式分期付款期权 最佳终止边界 最佳实施边界 变分不等方程 
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