变分不等方程

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美式封顶看涨期权的定价分析
《商场现代化》2016年第4期150-151,共2页刘苑华 
期权是现代金融风险管理的重要工具之一,确定的执行价格以及特殊的损益是期权最大的特点。美式期权可以在期权到期日之前的任何时间行权,封顶确定了市场价格和执行价格之间的间距,看涨期权具有损失有限收益无限的特点。自1973年Fischer ...
关键词：美式封顶看涨期权 自由边界模型 变分不等方程模型 
滑动轴承广义雷诺方程的一维快速解法被引量：5
《中国电机工程学报》2010年第29期85-89,共5页刘大全 苗同臣 
河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B130002)~~
对计及温黏变化的广义雷诺方程的计算方法进行研究。基于满足雷诺边界条件下的广义雷诺方程的变分原理和与其等价的变分不等方程,将压力函数分离变量,变分方程取极值,确定出压力轴方向双曲余弦函数式,从而将原本求解油膜压力的二维变分...
关键词：滑动轴承 广义雷诺方程 变分不等方程 修正的追赶法 非线性油膜力 
约化框架下带有信用风险的永久可转债定价被引量：4
《同济大学学报（自然科学版）》2010年第6期935-940,共6页王乐乐 边保军 
国家自然科学基金资助项目(10671144);国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
将信用风险引入到可转债的定价中,通过修改股票价格的运动过程,得到了一个具有违约风险的股票价格运动过程,然后将其转化为风险中性测度下的运动过程.通过将回收率直接引入到贴现现金流中,得到了可违约永久可转债价格的变分不等方程,并...
关键词：信用风险 违约 可转债 转股 回购 变分不等方程 自由边界 
连续支付美式分期付款期权的计算被引量：4
《哈尔滨工程大学学报》2008年第12期1352-1355,共4页高扬 梁进 
国家重点基础研究发展计划基金资助项目(2007CB814903)
为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期...
关键词：分期付款期权 连续支付美式分期付款期权 最佳终止边界 最佳实施边界 变分不等方程 
两步投影对变分不等方程组解的迭代逼近
《Journal of Mathematical Research and Exposition》2007年第4期939-943,共5页赵良才 王雄瑞 张正亮 
本文研究Hilbert空间中两步投影方法及其对变分不等方程组解具误差的迭代序列的收敛性.本文结果发展和改进了Verma等人的最新结果.
关键词：非线性变分不等方程组 两步投影方法 r-强单调映象 收敛性分析 
Heisenberg群上的变分问题
《西安工业大学学报》2007年第3期297-299,共3页毛彦军 魏娜 
陕西省自然科学基础研究(2006A09)
本文研究了Heisenberg群上的变分问题.讨论变分问题的等价形式并运用极小化原理,得到了Heisenberg群上变分问题解的存在性与唯一性.将欧氏空间上变分问题解的存在性与唯一性理论推广到Heisenberg群上.
关键词：变分不等方程 变分问题 HEISENBERG群 存在性 唯一性 
Hilbert空间中一般形式的松弛余强制变分不等方程组解的迭代逼近问题被引量：2
《四川大学学报（自然科学版）》2007年第3期467-471,共5页罗元松 
四川省教育厅重点资助项目
引入和研究了一般形式的松弛余强制变分不等方程组解的迭代逼近问题:求x1*,x2*,…,x*N∈K,使得〈ρ1T(x2*,x1*)+x1*-x2*,y-x1*〉≥0,y∈K,〈ρ2T(x3*,x2*)+x2*-x3*,y-x2*〉≥0,y∈K,┇〈ρN-1T(x*N,x*N-1)+x*N-1-x*N,y-xN*-1〉≥0,...
关键词：松弛映象 余强制映象 松弛余强制变分不等方程组 投影方法 
美式封顶看涨期权的变分不等方程模型被引量：1
《商业经济与管理》2006年第10期62-65,共4页丁正中 邢海宁 
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导...
关键词：期权定价 美式封项看涨期权 变分不等方程 有限差分 
求滑动轴承非线性油膜力的加权有限元方法被引量：5
《工程力学》2006年第5期163-167,156,共6页王丽萍 刘大全 张文 郑铁生 
基于流体润滑的变分不等方程理论,提出加权有限元方法求滑动轴承非线性油膜力。选择了适当的权函数后,可用一维单元来逼近二维问题,且极少的单元划分即可达到相当高精度。采用一维线性元离散化的系数矩阵为对称三对角阵,可通过修正的追...
关键词：滑动轴承 油膜力 加权函数 有限元 变分不等方程 
变分不等方程解的逼近程序
《宜宾学院学报》2005年第12期10-11,共2页赵良才 
本文研究Hilbert空间中投影方法及其对变分不等方程近似解的具误差的迭代序列:xn+1=(1-αn)xn+αnPk(xn-Txn)+un的收敛性.本文结果发展和改进了最近一些人的最新结果.
关键词：非线性变分不等方程 投影方法 γ-强单调映象 迭代序列 
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