POT模型

作品数：142被引量：583H指数：14
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基于GARCH-EVT-POT模型的VaR风险测度研究——以沪深300股指为例被引量：2
《现代商业》2016年第14期87-88,共2页李行 
2015年,中国股票市场风云变幻,跌宕起伏。股票市场的过山车波动,为进一步增强风险管理意识,提高风险测量水平提出了更高的要求。本文以能代表中国股市六层市值的沪深300股指为例,将GARCH模型与极值理论相结合,同时,针对性的运用描述后尾...
关键词：沪深300 GARCH模型 极值理论 风险测度 
POT模型在村镇银行信用管理中的应用探析
《现代商业》2014年第12期171-171,共1页尹娜 
村镇银行的发展为增强农村金融市场的供给力量提供了有益尝试,但服务"三农"的目标定位决定了村镇银行面临较高的信用风险。本文在分析村镇银行的信用风险特征、信用风险影响因素,以及村镇银行信用风险管理中存在的问题与成因的基础上,...
关键词：村镇银行 POT模型 风险量化 
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