SWARCH模型

作品数：9被引量：24H指数：3
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基于马尔科夫区制转移模型的风险价值度量——对我国股市波动区制的识别与预警被引量：5
《经济纵横》2010年第3期99-101,共3页孙叶萌 王晨 
教育部吉林大学数量经济研究中心2007年重大项目;"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对...
关键词：VAR MS方差模型 SWARCH模型 
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