云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- SWARCH模型

SWARCH模型: 作品数：9被引量：24H指数：3; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：孙叶萌王晨陈守东詹原瑞苏涛更多>>; 相关机构：吉林大学天津大学西安理工大学西安交通大学更多>>; 相关期刊：《工业技术经济》《统计与决策》《浙江大学学报（人文社会科学版）》《科技信息》更多>>; 相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金山东省社会科学规划研究项目更多>>

检索结果分析

选择条件：

共条记录，以下是1-1

全选清除导出

视图：

排序：

中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究被引量：2: 《中国经济与管理科学》2008年第2期111-113,共3页陈守东王晨孙叶萌; 本文得到06年国家社会科学基金项目（06JYB010）、“吉林大学‘985工程＇项目”、吉林大学经济分析与预测创新基地、05年教育部重大项目（05JJD790005）资助.; 应用趋制转移的ARcH（swARcH）模型描述中国股票市场的波动性，可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换，从而避免GARCH模型高估波动聚集的持续性问题；但是通过对我国股市最新的数据研究，发现马尔科夫趋制转移（Mark—OV--Swit...; 关键词：波动性 MS方差模型 SWARCH模型