VALUE-AT-RISK

作品数：56被引量：119H指数：7
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相关机构：广州大学中国科学院数学与系统科学研究院华中科技大学西安交通大学更多>>
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评估Value-at-Risk模型——条件矩检验方法被引量：1
《系统工程理论与实践》2014年第5期1153-1160,共8页张术林 
西南财经大学金融数量研究中心(JBK120405);中央高校基本科研业务费(JBK130166)
提出一种基于条件矩检验的Value-at-Risk(VaR)模型评估方法.其基本思想是如果VaR模型无设定误差,则观察到的"突破"事件是鞅过程.因此可以通过检验"突破"事件是否为鞅对VaR模型进行设定检验.采用条件矩检验方法对风险管理行业普遍使用的...
关键词：Value—at—Risk 回测检验 条件矩检验 鞅 
利用Pearson IV分布估计Value-at-Risk
《系统工程理论与实践》2007年第3期112-117,共6页张术林 杜俊涛 
建立一种新的风险价值度量模型:GARCH-Pearson IV(GARCH-PIV),并利用此模型对沪深股市的4种主要指数和随机挑选的6只A股股票进行实证分析,回测检验表明,GARCH-PIV模型估计风险价值更为精确,优于历史模拟法、RiskMetrics模型及其他几类GA...
关键词：风险价值 GARCH—PIV Pearson Ⅳ分布 
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