VAR法

作品数：43被引量：124H指数：6
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中国上市银行的系统性风险贡献度研究被引量：2
《金融与经济》2014年第3期26-29,共4页王伟 
本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银...
关键词：系统性风险 CoVaR法 商业银行 
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